Volatile Strompreise und fluktuierende Einspeisung erneuerbarer Energien sind nur zwei Beispiele für Risikofaktoren in der Energiewirtschaft. Dementsprechend sind Entscheidungen unter Unsicherheit in der Energiewirtschaft ein zentrales Thema. Risiken und Unsicherheiten stellen Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Die Gruppe Portfolio- und Risikomanagement entwickelt vor diesem Hintergrund Methoden und Modelle zur Unterstützung von Investitions- und Betriebs-, und Handelsentscheidungen in der Energiewirtschaft. Die Schwerpunkte liegen hier auf der Preismodellierung für Strom und andere Commodities sowie den Methoden zur Bewertung von Assets und Unsicherheiten.

Beispielhaft seien folgende Fragestellungen genannt:

  • Entwicklung von hybriden Preismodellen mit fundamentalen und stochastischen Einflussfaktoren
  • Entwicklung von Tools zur Risikosteuerung und Entscheidungsfindung in Energieunternehmen
  • Bewertung von Kraftwerken und Speichern als Realoption zur Bestimmung des intrinsischen und extrinsischen Werts
  • Analyse von Risiken und Potenzialen des Kurzfrist-, insbesondere des Intradayhandels für elektrische Energie

Im Team Portfolio- und Risikomanagement werden primär Projekte in Kooperation mit Unternehmen aus der Energiewirtschaft bearbeitet.

Leiter der Gruppe Portfolio- und Risikomanagement ist Herr M.Sc. Philip Beran, der auch als Ansprechpartner für entsprechende Fragestellungen aus Forschung und Praxis zur Verfügung steht.