ehemalige Mitarbeiter:innen

M.Sc. Philip Beran

M.Sc. Philip Beran

E-Mail:

Lebenslauf:

seit
2015 Universität Duisburg Essen
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Energiewirtschaft

10/2012 - 06/2015 Universität Duisburg-Essen
Masterstudium "Energie- und Finanzwirtschaft" Abschluss: Master of Science

10/2010 - 01/2013 Universität Duisburg-Essen
Bachelorstudium der Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Energiewirtschaft
Abschluss: Bachelor of Science

Projekte:

Unter anderem:

Publikationen:

Filter:
  • Beran, P.; Vogler, A.; Weber, C.: Multi-day-ahead Electricity Price Forecasting: A Comparison of fundamental, econometric and hybrid Models, 02/2021. Essen 2021. VolltextBIB DownloadDetails
  • Beran, P.; Furtwängler, C.; Jahns, C.; Syben, O.; Vogler, A.; Warszawski, M.; Weber, C.: IT-Werkzeuge und -Systeme für die nachhaltige Bewirtschaftung von KWK- und Speichersystemen - Stochastische Optimierung von Multi-Asset-Systemen in NRW (StoOpt.NRW), Aachen, Essen 2019. VolltextBIB DownloadDetails
  • Beran, P.; Pape, C.; Weber, C.: Modelling German electricity wholesale spot prices with a parsimonious fundamental model - Validation & application. In: Utilities Policy, Jg. 58 (2019), S. 27-39. doi:10.1016/j.jup.2019.01.008VolltextBIB DownloadDetails
  • Baginski, P.; Bellenbaum, J.; Beran, P.; Broll, R.; Felling, T.; Jahns, C.; Osinski, P.; Weber, C.: Mittelfristprognose zur deutschlandweiten Stromerzeugung aus EEG geförderten Kraftwerken für die Kalenderjahre 2019 bis 2023, Essen 2018. VolltextBIB DownloadDetails
  • Beran, P.; Pape, C.; Weber, C.: Modelling German electricity wholesale spot prices with a parsimonious fundamental model – Validation & application, 01/2018. Essen 2018. VolltextBIB DownloadDetails
  • Beran, P.; Vogler, A.; Weber, C.: Kurz- und mittelfristige Preisprognosen: Auswahl optimaler Modellierungsansätze unter Berücksichtigung des Prognosehorizonts, VDI-Berichte, 2303. GmbH, Vdi Wissensforum (Hrsg.), Würzburg 2017. BIB DownloadDetails

Vorträge:

Filter:
  • Beran, P.; Böcker, B.; Weber, C.: Spot market price effects of reserve provision – analyses based on a parsimonious fundamental model, 42nd IAEE International Conference, 30.05.2019, Montréal. Details
  • Beran, P.; Vogler, A.; Weber, C.: Kurz- und mittelfristige Preisprognosen: Auswahl optimaler Modellierungsansätze unter Berücksichtigung des Prognosehorizonts, 12. VDI-Fachtagung – Optimierung in der Energiewirtschaft, 09.11.2017, Würzburg. Details
  • Beran, P.; Weber, C.: A parsimonious model for the complex German electricity system – what lessons to be learnt, SET-Nav Modelling Workshop, 07.09.2017, Vienna. Details
  • Beran, P.; Pape, C.; Weber, C.: Modelling German Electricity Wholesale Spot Prices with a Parsimonious Fundamental Model – Validation & Application, 15th IAEE European Conference, 06.09.2017, Vienna. Details
  • Beran, P.; Pape, C.; Weber, C.: The Fukushima-Effect and Plunge in German Electricity Wholesale Spot Prices – Analysis with a Parsimonious Fundamental Electricity Market Model, Strommarkttreffen, 10.02.2017, Berlin. Details
  • Beran, P.: Der Fukushima-Effekt und der Verfall der Großhandels-Strompreise in Deutschland – Analyse mit Hilfe eines vereinfachten fundamentalen Elektrizitätsmarktmodells, Essener Energiegespräche, 01.12.2015, Essen. Details

Lehrveranstaltungen:

  • Markt- und Unternehmensspiel "Handel im Energiemarkt"
  • Energy Markets and Price Formation
  • Vorkurs Master Energy and Finance (EXCEL Vorkurs)

Begleitete Abschlussarbeiten:

Filter:
  • Vergleich Europäischer Förderungsmechanismen für Windenergieanlangen am Beispiel eines exemplarischen Offshore-Windparks (Masterarbeit BWL - Energy and Finance, 2021)
  • Desertec - Ein Konzept für die zukünftige europäische Stromversorgung? (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre, 2020)
  • Veränderung des Betriebs von Biogasanlagen under geänderten Ausschreibungsbedingungen für Sekundärregelleistung (Bachelorarbeit Wirtschaftsingenieurswesen, 2018)
  • Kurz- und mittelfristige Strompreisprognose über variierende Prognosehorizonte mit einem hybriden Modellierungsansatz (Masterarbeit BWL - Energy and Finance, 2018)
  • Die Auswirkungen des Ausstiegs aus der Kernenergie auf die Strompreisentwicklung am Day-Ahead-Markt und die Entwicklung der CO2-Emissionen Deutschlands (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre, 2017)
  • Statistisch-ökonometrische Analyse der Stromim- und -exportflüsse von Deutschland und Ihre Bedeutung für den europäischen Energiemarkt (Masterarbeit BWL - Energy and Finance, 2017)
  • Hourly Price Forward Curve im deutschen Elektrizitätsmarkt - Methodenvergleich und Bewertung (Masterarbeit BWL - Energy and Finance)
  • Anforderungen an die künftige IT Zielarchitektur eines Energiehandelsunternehmens bedingt durch Digitalisierung, Dezentralisierung und Dekarbonisierung (Masterarbeit BWL - Energy and Finance)